[1]胡华,陈清风.抛物型模糊二叉树欧式期权定价模型[J].江西师范大学学报(自然科学版),2012,(02):177-179.
 HU Hua,CHEN Qing-feng.The Parabolic Type Fuzzy Binomial Tree Model with European Options Pricing[J].,2012,(02):177-179.
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抛物型模糊二叉树欧式期权定价模型()
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《江西师范大学学报》(自然科学版)[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
期数:
2012年02期
页码:
177-179
栏目:
出版日期:
2012-03-01

文章信息/Info

Title:
The Parabolic Type Fuzzy Binomial Tree Model with European Options Pricing
作者:
胡华;陈清风
宁夏大学数学计算机学院,宁夏银川,750021
Author(s):
HU Hua;CHEN Qing-feng
关键词:
模糊二叉树模型抛物型模糊数欧式期权定价
Keywords:
fuzzy binomial tree mode parabolic type fuzzy number European options pricing
分类号:
O211.6;O159;F224.9
文献标志码:
A
摘要:
利用可信性理论对抛物型模糊二叉树期权定价模型进行了研究,推导出单期二叉树模型欧式期权价值的期望值,拓展了上升因子为三角模糊变量的单期二叉树欧式期权定价模型.而抛物型模糊数能够更好地捕捉股价变化过程中的不确定性,使模型的适用范围更广.
Abstract:
The binary tree option pricing model being subordinate to the parabolic type fuzzy variables is studied by credibility theory. The one period binary tree model options value expectations are got. The up factor of the one period binary tree European option pricing model as the triangular fuzzy variable is expanded. And the parabolic type fuzzy numbers can better capture stock price process uncertainty, which makes the model applicable scope wider.

参考文献/References:

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备注/Memo

备注/Memo:
国家自然科学基金(61063020);宁夏自然科学基金(NZ1050);宁夏研究生教育创新计划(2010)
更新日期/Last Update: 1900-01-01