[1]马玲,胡华.分数布朗运动环境下多资产的最大值期权定价[J].江西师范大学学报(自然科学版),2012,(06):612-614.
 HE Gang,BAI Peng,PENG Wei-dong,et al.The Maximum Option Pricing for Assets in Fractional Brownian Motion Environment[J].,2012,(06):612-614.
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分数布朗运动环境下多资产的最大值期权定价()
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《江西师范大学学报》(自然科学版)[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
期数:
2012年06期
页码:
612-614
栏目:
出版日期:
2012-12-01

文章信息/Info

Title:
The Maximum Option Pricing for Assets in Fractional Brownian Motion Environment
作者:
马玲;胡华
宁夏大学数学计算机学院, 宁夏 银川 750021
Author(s):
HE Gang BAI Peng PENG Wei-dong ZOU Wan-yin Su Xi LIN Jin-fu WANG Ming-fang
关键词:
最大值期权分数布朗运动风险中性测度拟条件数学期望
Keywords:
the maximum optionfractional Brownian motionrisk neutral measurequasi conditional mathe-matical expectation
分类号:
O211.6;F224.7
文献标志码:
A
摘要:
利用拟条件数学期望理论研究分数布朗运动环境下的期权定价问题,得到相同假设条件下的n维分数布朗运动环境下多种标的资产的最大值期权定价模型,推广了最大值期权模型,使应用更为广泛.
Abstract:
The pricing issues of options in the fractional Brownian motion environment are researched by quasi conditional mathematical expectation theory. The maximum option pricing model with kinds of underlying assets in n fractional Brownian motion environment under fractional risk neutral measure is obstained, which extend the pricing of maximum options and put into use widely.

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更新日期/Last Update: 1900-01-01