[1]牛银菊,罗永丽,夏亚峰.带投资组合和超额赔款的再保险双Cox风险模型[J].江西师范大学学报(自然科学版),2014,(05):539-542.
　NIU Yin-ju,LUO Yong-li,XIA Ya-feng.The Double Cox Risk Model of Reinsurance with Portfolio and Excess of Loss[J].Journal of Jiangxi Normal University:Natural Science Edition,2014,(05):539-542.
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带投资组合和超额赔款的再保险双Cox风险模型()
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《江西师范大学学报》（自然科学版）[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
期数:
2014年05期
页码:
539-542
栏目:
出版日期:
2014-10-31

文章信息/Info

Title:
The Double Cox Risk Model of Reinsurance with Portfolio and Excess of Loss
作者:
牛银菊;罗永丽;夏亚峰
东莞理工学院计算机学院,广东 东莞,523808；兰州理工大学理学院,甘肃 兰州,730050
Author(s):
NIU Yin-ju；LUO Yong-li；XIA Ya-feng
关键词:
风险模型; Cox过程; Lundberg指数; 鞅; 破产概率
Keywords:
risk model; Cox process; Lundberg exponent; martingale; ruin probability
分类号:
O211.67
文献标志码:
A
摘要:
对于保单到达过程与索赔过程均为 Cox 过程的情况，考虑到保险公司为了规避风险进行投资组合和再保险，将经典风险模型推广，建立了一类再保险双 Cox 风险模型，运用鞅论方法得到了此模型 Lund-berg 指数上界和破产概率的上界，并给出了最终破产概率的解析表达式。
Abstract:
For the insurance company policy arrival process and claims process are Cox process,considering the in-surance company investment combination and reinsurance to evade bankruptcy,the classical risk model is general-ized and a double Cox risk model of reinsurance with portfolio and excess of loss is established. Using the knowledge of martingale theory,the upper bounds of ruin probability,Lundberg exponent and the ultimate ruin probability of this model are studied.

参考文献/References:

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备注/Memo

备注/Memo:
广东省科技计划(2012B010100044)；东莞市高等院校科技计划(2012108102031)
更新日期/Last Update: 1900-01-01