[1]牛银菊,顾 群,马崇武,等.相对模糊利率下的带投资的风险模型[J].江西师范大学学报(自然科学版),2016,40(04):346-348.
 NIU Yinju,GU Qun,MA Chongwu,et al.The Risk Model with Investment under Fuzzy Rate of Interest[J].,2016,40(04):346-348.
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相对模糊利率下的带投资的风险模型()
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《江西师范大学学报》(自然科学版)[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40
期数:
2016年04期
页码:
346-348
栏目:
出版日期:
2016-09-01

文章信息/Info

Title:
The Risk Model with Investment under Fuzzy Rate of Interest
作者:
牛银菊顾 群马崇武夏亚峰
1.东莞理工学院计算机学院,广东 东莞 523808; 2.兰州理工大学理学院,甘肃 兰州 730050
Author(s):
NIU YinjuGU QunMA ChongwuXIA Yafeng
1.Computer College,Dongguan University of Technology,Dongguan Guangdong 523808,China; 2.School of Science,Lanzhou University of Technology,Lanzhou Gansu 730050,China
关键词:
隶属函数 模糊利率 破产概率 调节系数
Keywords:
membership function fuzzy rate of interest ruin probability adjustment coefficient
分类号:
O 211.67
文献标志码:
A
摘要:
考虑保费、理赔额与模糊利率之间存在隶属函数,建立了部分初始资金进行投资的相对模糊利率风险模型,得到了该模型最终破产概率的一般表达式和破产概率的上界.该模型符合保险公司的实际运营情况,可为保险公司有效控制破产风险提供理论依据.
Abstract:
No matter premium size and fuzzy rate of interest or claim size and fuzzy rate of interest,there are some membership functions.Based on these conditions,a risk model of first part capital investment under fuzzy rate of interest is set up.The formula of ultimate ruin probability and the upper bound of ruin probability of this model are obtained.The model is consistent with the actual operation of the insurance company and can be used as a theoretical basis for the effective control of the bankruptcy risk of insurance companies.

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备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2016-04-20基金项目:广东省科技计划课题(2012B010100044)和东莞市高等院校科研机构科技计划(2012108102031)资助项目.作者简介:牛银菊(1965-),女,甘肃甘谷人,副教授,主要从事数学方法及计算机技术的应用研究.
更新日期/Last Update: 1900-01-01