[1]牛银菊,马崇武*.索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率[J].江西师范大学学报(自然科学版),2020,(05):530-533.[doi:10.16357/j.cnki.issn1000-5862.2020.05.14]
　NIU Yinju,MA Chongwu*.The Ruin Probability of the Risk Model with Claim Numbers in Poisson Negative Binomial Distribution[J].Journal of Jiangxi Normal University:Natural Science Edition,2020,(05):530-533.[doi:10.16357/j.cnki.issn1000-5862.2020.05.14]
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索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率()
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《江西师范大学学报》（自然科学版）[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
期数:
2020年05期
页码:
530-533
栏目:
数学与应用数学
出版日期:
2020-10-20

文章信息/Info

Title:
The Ruin Probability of the Risk Model with Claim Numbers in Poisson Negative Binomial Distribution
文章编号:
1000-5862(2020)05-0530-04
作者:
牛银菊1; 马崇武2*
1.东莞理工学院计算机学院,广东 东莞 523808; 2.东莞理工学院生态环境与建筑工程学院,广东 东莞 523808
Author(s):
NIU Yinju1; MA Chongwu2*
1.Computer College,Dongguan University of Technology,Dongguan Guangdong 523808,China; 2.School of Environment and Civil Engineering,Dongguan University of Technology,Dongguan Guangdong 523808,China
关键词:
泊松负二项分布;  风险模型;  破产概率;  鞅论
Keywords:
Poisson negative binomial(PNB)distribution;  risk model;  ruin probability;  martingale theory
分类号:
O 211.67
DOI:
10.16357/j.cnki.issn1000-5862.2020.05.14
文献标志码:
A
摘要:
该文对带有退保及随机投资收益的风险模型进行研究, 其中索赔次数服从泊松负二项分布, 且退保次数是保费收取次数的一个p-稀疏过程, 运用鞅论给出了索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率和在破产概率表达式中调节系数需要满足的方程.
Abstract:
In this paper,the ruin probability of the risk model with refunding and stochastic return on investment is studied,where the claim numbers are Poisson negative binomial(PNB)distribution and the refunding numbers as the p-thinning process of the charge of premium.The Ruin Probability of the Risk Model with Claim Numbers in PNB distribution is given by using martingale theory.The equation of calculating the adjustment in the ruin probability expression is also given.

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备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2018-10-27
基金项目:广东省科技计划课题(2012B010100044)和东莞市高等院校科研机构科技计划(2012108102031)资助项目.
通信作者:马崇武(1965-),甘肃甘谷人,教授,博士,主要从事数学及力学方法的应用研究.E-mail:machongwu@126.com
更新日期/Last Update: 2020-10-20