[1]王少芬,赵昕东.基于SVAR模型的国际粮食价格波动成因分解研究[J].江西师范大学学报(自然科学版),2016,40(01):27-32.
　WANG Shaofen,ZHAO Xindong.The Causes Decomposition of International Grain Price Volatility Based on SVAR Model[J].Journal of Jiangxi Normal University:Natural Science Edition,2016,40(01):27-32.
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基于SVAR模型的国际粮食价格波动成因分解研究()
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《江西师范大学学报》（自然科学版）[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40
期数:
2016年01期
页码:
27-32
栏目:
出版日期:
2016-01-25

文章信息/Info

Title:
The Causes Decomposition of International Grain Price Volatility Based on SVAR Model
作者:
王少芬;赵昕东
1.闽南师范大学商学院,福建 漳州 363000; 2.华侨大学数量经济研究院,福建 厦门 361000
Author(s):
WANG Shaofen;  ZHAO Xindong
1.School of Economics,Minnan Normal University,Zhangzhou Fujian 363000,China; 2.Institute of Quantitative Economics,Huaqiao University,Xiamen Fujian 361000,China
关键词:
国际粮食价格;  成因分解;  SVAR模型
Keywords:
international grain price;  causes decompose;  SVAR model
分类号:
F 323.7
文献标志码:
A
摘要:
为了深入研究国际粮食价格波动的成因,使用1973—2014年国际粮食期末库存量、国际粮食进出口总量、美元指数、国际石油价格和国际粮食价格5个变量年度数据,建立结构向量自回归(SVAR)模型,分解出供给冲击、需求冲击、美元冲击、能源价格冲击和惯性冲击,并分析这些冲击对国际粮食价格变动的影响效果.结果表明:传统的供给和需求基本面因素以及惯性冲击是影响国际粮食价格波动的主要因素,而各种外部冲击如美元冲击、能源价格冲击因素只是在一定时期内对国际粮食价格波动起到助涨或助跌的作用,长期的影响较小.
Abstract:
In order to study the causes of international grain price volatility,on the bases of monthly data from January 1973 to 2014,with five variables:the international grain stocks,the total amount of international grain import and export,the dollar index,international oil prices and grain price,the SVAR model is used,and supply shock,demand shock,the dollar shock,energy shock and inertial shock to international grain price volatility are decomposed.The results show that supply,demand and inertial shoch these basic factors are still the main factors that influence the international grain price.The impact of external shocks such as the liquidity shock,energy shock on international grain price are short-term impact.

参考文献/References:

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备注/Memo

备注/Memo:
基金项目:国家自然科学基金(71273096)和闽南师范大学科学研究计划(SJ12007)资助项目.
更新日期/Last Update: 1900-01-01