[1]王丙参,魏艳华,戴宁.停止损失再保险与风险模型的有限时间破产概率[J].江西师范大学学报(自然科学版),2013,(02):206-209.
 WANG Bing-can,WEI Yan-hua,DAI Ning.The Stop-Loss Reinsurance and the Finite Time Ruin Probability of Risk Model[J].Journal of Jiangxi Normal University:Natural Science Edition,2013,(02):206-209.
点击复制

停止损失再保险与风险模型的有限时间破产概率()
分享到:

《江西师范大学学报》(自然科学版)[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
期数:
2013年02期
页码:
206-209
栏目:
出版日期:
2013-03-01

文章信息/Info

Title:
The Stop-Loss Reinsurance and the Finite Time Ruin Probability of Risk Model
作者:
王丙参;魏艳华;戴宁
天水师范学院数学与统计学院,甘肃天水,741001;郑州大学数学系,河南郑州,450002
Author(s):
WANG Bing-can;WEI Yan-hua;DAI Ning
关键词:
再保险停止损失序负二项分布破产概率
Keywords:
reinsurancestop-loss ordernegative binomial distributionruin probability
分类号:
O211.9
文献标志码:
A
摘要:
利用线性规划证明了停止损失再保险的最优性,在保费收取次数为负二项随机过程下,研究保险公司利用停止损失再保险最小化其破产概率的问题,用鞅方法得到破产概率的解析表达式及上界.
Abstract:
A concision proof of optimal reinsurance theorem by linear programming is given.The insurance for taking negative binomial random process of risk model is discussed.A problem for minimizing the ruin probability by stop-loss reinsurance,the upper boundary and analyze expression of ruin probability are given in terms of the martingale method.

参考文献/References:

[1] 邓国华,风险非同质时索赔次数的统计研究 [J].江西师范大学学报:自然科学版,2004,28(3):228-231.
[2] 魏艳华,王丙参.风险交换与停止损失再保险 [J].河北北方学院学报:自然科学版,2011,27(1):68-70.
[3] 何远兰.最优停止损失再保险研究 [D].广州:暨南大学,2010.
[4] 张茂军,南江霞.再保险与有限时间的破产概率 [J].高校应用数学学报,2007,22(4):411-415.
[5] 赵金娥,轩素梅,穆凤.退保因素下保费收入为复合Poisson过程的风险模型 [J].西南大学学报:自然科学版,2009,31(7):53-57.
[6] 郑丹,章溢,温利民.具有时间变化效应的信度模型[J].江西师范大学学报:自然科学版,2012,36(5):249-252.
[7] 魏丽.风险投资和大额索赔下更新模型的破产概率 [J].中国科学A辑:数学,2009,39(8):933-938.
[8] 聂高琴,刘次华,徐立霞.随机保费率下带干扰风险模型的破产概率 [J].华中师范大学学报:自然科学版,2005,39(3):301-303.
[9] 王丙参,魏艳华.保费收取次数为负二项随机过程的风险模型 [J].江西师范大学学报:自然科学版,2010,34(6):604-608.
[10] 王丙参,何万生,戴宁.负二项分布的优良特性及其在风险管理中的应用 [J].延安大学学报:自然科学版,2011,21(4):14-18.
[11] 刘琳.停止损失再保险最优自留额的确定及存在性讨论[J].江西师范大学学报:自然科学版,2011,35(6):614-616.

备注/Memo

备注/Memo:
国家自然科学基金(61104045);甘肃省自然科学基金(096RJZE106)
更新日期/Last Update: 1900-01-01