[1]王丙参,魏艳华,戴宁.停止损失再保险与风险模型的有限时间破产概率[J].江西师范大学学报(自然科学版),2013,(02):206-209.
 WANG Bing-can,WEI Yan-hua,DAI Ning.The Stop-Loss Reinsurance and the Finite Time Ruin Probability of Risk Model[J].,2013,(02):206-209.
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停止损失再保险与风险模型的有限时间破产概率()
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《江西师范大学学报》(自然科学版)[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
期数:
2013年02期
页码:
206-209
栏目:
出版日期:
2013-03-01

文章信息/Info

Title:
The Stop-Loss Reinsurance and the Finite Time Ruin Probability of Risk Model
作者:
王丙参;魏艳华;戴宁
天水师范学院数学与统计学院,甘肃天水,741001;郑州大学数学系,河南郑州,450002
Author(s):
WANG Bing-can;WEI Yan-hua;DAI Ning
关键词:
再保险停止损失序负二项分布破产概率
Keywords:
reinsurancestop-loss ordernegative binomial distributionruin probability
分类号:
O211.9
文献标志码:
A
摘要:
利用线性规划证明了停止损失再保险的最优性,在保费收取次数为负二项随机过程下,研究保险公司利用停止损失再保险最小化其破产概率的问题,用鞅方法得到破产概率的解析表达式及上界.
Abstract:
A concision proof of optimal reinsurance theorem by linear programming is given.The insurance for taking negative binomial random process of risk model is discussed.A problem for minimizing the ruin probability by stop-loss reinsurance,the upper boundary and analyze expression of ruin probability are given in terms of the martingale method.

参考文献/References:

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备注/Memo

备注/Memo:
国家自然科学基金(61104045);甘肃省自然科学基金(096RJZE106)
更新日期/Last Update: 1900-01-01