[1]丁新月,徐美萍.正态和对数正态分布中参数的损失和风险函数的Bayes推断[J].江西师范大学学报(自然科学版),2014,(01):70-73.
　DING Xin-yue,XU Mei-ping.The Bayes Inference for the Loss and Risk Functions of Parameters in Normal and Lognormal Distribution[J].Journal of Jiangxi Normal University:Natural Science Edition,2014,(01):70-73.
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正态和对数正态分布中参数的损失和风险函数的Bayes推断()
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《江西师范大学学报》（自然科学版）[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
期数:
2014年01期
页码:
70-73
栏目:
出版日期:
2014-02-28

文章信息/Info

Title:
The Bayes Inference for the Loss and Risk Functions of Parameters in Normal and Lognormal Distribution
作者:
丁新月;徐美萍
北京工商大学理学院,北京,100048
Author(s):
DING Xin-yue；XU Mei-ping
关键词:
共轭先验分布; Bayes估计; 保守估计; 损失函数; 风险函数
Keywords:
conjugate prior distribution; Bayes estimation; conservative estimates; loss function; risk function
分类号:
O212.8
文献标志码:
A
摘要:
给出了共轭先验分布下正态模型中尺度参数和对数正态模型中形状参数的损失函数和风险函数的Bayes估计及其为保守估计的一般条件,说明了该条件的合理性,并利用沪深300中的中国石化和鄂尔多斯股票的周收盘价数据进行实证分析来阐明结论的有效性.
Abstract:
Under the conjugate prior distribution,Bayes estimates and conservative conditions of the loss and risk functions of scale parameter in normal model and shape parameter in lognormal model are given,and the rationalities of these conditions are discussed in the paper.Then the data respectively on weekly closed prices of China Petrochemical and Ordos stocks in CSI 300 are analyzed to support the conclusion.

参考文献/References:

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备注/Memo

备注/Memo:
北京市属高等学校人才强教计划(201106206)
更新日期/Last Update: 1900-01-01